ビットコイン（Bitcoin）の一日平均変動率、値幅、ボラティリティ【デイトレに必須のデータ】

先日口座開設したbitFlyer【ビットコインFX】で、レバレッジ2倍のデイトレードを土日の副業にしようと思います。
どれくらいの値幅を狙うのが良いでしょうか？
ビットコインのデイトレを行うときに重要なのは、果たして1日でどれくらいの値幅（高値～安値）で動くのかということです。
直近の299日で、最も大きく動いた日は13,536ドル、動かなかった日は773ドルの値動きでした。
日によって極端な値動きの差がありますので、一日の値動きについて期待値を計算してみました。

上野ひでのり

一日平均の値動き（値幅、変動率）の計算のしかた

参照元のデータ

BTC/USD日足

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TradingView（トレーディング・ビュー）で、BTC/USDのBitstamp提供レートにつき、エクスポート機能で得られる300日分のデータを基にします。
最後の1日分は終値が取れないので有効なデータの範囲は299日分です。

BTC/JPYはドル円相場の影響を受けるため、米ドルベースで計算しました。

一日の値幅と変動率の概念

一日の値幅

日足の高値-安値＝一日の値幅
となります。

一日の変動率

一日の値幅÷始値＝変動率
となります。

計算上考慮すべき注意点

直近の299日で、最も大きく動いた日は31.6%、動かなかった日は1.9%の変動率でした。
極端な値動きは排除するのが通常の統計処理ですが、それもビットコインの相場の特性なので、平均値と中央値の両方を計算します。

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【計算結果】ビットコインのボラティリティ

1日の値幅ベースの計算

  • 平均値幅：2,762ドル（１）
  • 平均始値：45,417ドル（２）
  • 一日平均変動率：（１）÷（２）＝6.1%
  • 最大値幅　：13,536ドル
  • 最小値幅　：773ドル
  • 平均値幅　：2,762ドル
  • 中央値値幅：2,314ドル

1日の変動率ベースの計算

  • 平均変動率　：6.2%
  • 最大変動率　：31.6%
  • 最小変動率　：1.9%
  • 中央値変動率：5.2%

【結論】ビットコインの1日のボラティリティの期待値

平均変動率は、どちらの計算方法でも、6.1%、6.2%とほぼ同じですが、やはり非常に変動が激しい資産なので、平均値よりも中央値でボラティリティを把握するのが良いと思います。
1ドル＝115円計算です。

  • 値幅2,314ドル（約266,000円）
  • 変動率5.2%
毎日、その日の始値に対して、5.2%程度の値幅で変動します。
一日の変動の値幅は2,314ドル（約266,000円）が期待値です。

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デイトレードで狙える値幅と利益額

1～4時間程度トレードでの期待値

BTC/JPY日足

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動いていない時間帯でトレードをしても意味はありません。
例えば、重要なサポートやレジスタンスが決壊して一方通行の値動きになった場合を考えます。

一日の値幅の四分の一（25%）程度取れれば大成功でしょう。
往復のスプレッド0.06%程度込ですが、一日の変動率が5.2%ありますので、たいした負担にはなりません。

2,314ドル×25%＝578.5ドル（約66,500円）

もちろん、これは1BTC（約38,000ドル＝437万円）ベースです。
通常の現物売買をすると、往復で最大0.30%の売買手数料がかかります。
1BTCの場合、約13,110円です。

売買手数料無料の【ビットコインFX】で運用する

デイトレの利益期待値に比して、売買手数料が高すぎるので、手数料無料のbitFlyer【ビットコインFX】で2倍のレバレッジでの運用を前提に考えましょう。
最低売買単位が0.01BTCなので、未満は切り捨て、フルレバレッジ計算です。

  • 300万円の証拠金で1.37BTC・・・91,105円の利益
  • 200万円の証拠金で0.91BTC・・・60,515円の利益
  • 100万円の証拠金で0.45BTC・・・29,925円の利益
  • 50万円の証拠金で0.22BTC・・・14,630円の利益
  • 30万円の証拠金で0.13BTC・・・ 8,645円の利益
注意
bitFlyer【ビットコインFX】は、必ずしもレバレッジをかけることが目的ではありません。
証拠金額に対するレバレッジは0.5倍でも1.0倍でも構いません。
現物の売買手数料が高いので、デイトレードの場合、bitFlyer【ビットコインFX】が必須なのです。

上記の例で言えば、300万円の証拠金を入金して1BTCのトレード（レバレッジ1.46倍）を行うのが、もっとも分かりやすくかつ健全であろうと思います。

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初心者でもOK【ビットコインFX】の始めかた

土日に集中して取り組む副業【ビットコインFX】2倍レバレッジ・デイトレードのススメ 初心者でもOK【ビットコインFX】の始めかた。bitFlyer（ビットフライヤー）を例に完全解説

よく分かりました。
bitFlyer【ビットコインFX】で、1BTCの証拠金トレードを行い、6万円くらいの値幅を取るのを目安で頑張ってみます。
急騰時より暴落時のほうが短時間で大きな値幅が取れるので、そういうチャンスを狙ってみてください。

上野ひでのり

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