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ストキャスティクス【ディナポリ式MT4】弱いトレンドを認識するためのオシレーター

ストキャスティクス


ディナポリ手法において、ストキャスティクスは一般的なシグナル利用法と真逆になるという衝撃の事実をご存知ですか?
ストキャスティクスがMACDの強いトレンドと逆のシグナルを出したときにトレンドの押し目(戻り)とみなして、強いトレンド方向へのエントリーチャンスと考えます。

【ディナポリ式】MT4インジケーター徹底解説・セットアップ講座

ディナポリチャートの完成形のイメージと全5回講座の目的は、下記のページをご参照ください。
参考 世界最高峰チャートの完成形【ディナポリ式】MT4インジケーター徹底解説・セットアップ講座 | 全5回まとめ

全5回講座の構成、セットアップするインジケーターは下記の通りです。

ストキャスティクス

ストキャスティクスとは?

日本でもよく知られているオシレーター指標「ストキャスティクス」ですが、正式には「Stochastic Oscillator(ストキャスティック・オシレーター)」といいます。

「Stochastic(確率論的)」と呼ばれるのは、単なる移動平均線の組み合わせではなく、現状のプライスが一定期間の高値および安値と比較して、どの水準にあるかをパーセンテージ(%)で認識することを目的としているからです。

オシレーター指標に分類されますが、Oscillatorは振動するもの、振り子という意味で、一定の振り幅(0~50~100の範囲)で往来を繰り返す特徴を持ったインジケーターです。

ストキャスティクスの一般的な利用方法

ジョー・ディナポリの利用法は全く異なりますが、日本では、下記のような利用法が一般的です。

  • 買いゾーン(20%以下)で、「%D」が「スロー%D」をゴールデンクロスしたら買いサイン
  • 売りゾーン(80%以上)で、「%D」が「スロー%D」をデッドクロスしたら売りサイン

ゴールデンクロス(Golden Cross)デッドクロス(正しくはデスクロス:Death Cross)は、英語のテクニカル分析の文献にも出てきますので、和製英語ではなさそうです。

しかし、ゴールデンクロスはブルマーケット(強気相場)が長く続いている状態デスクロスはベアマーケット(弱気相場)が長く続いている状態という定義であり、売買シグナルにまで発展させて説明する文献は見つかりませんでした。

ストキャスティクスに限らず、短期と長期の移動平均線がクロスすることを売買シグナルと捉えること自体は間違っていませんが、実際に売買を行うかどうかには慎重になるべきです。

「MT4【ディナポリ手法】講座Vol.1 | 3本のDMA」でも述べましたが、ジョー・ディナポリが日本でセミナーを行ったときに、参加者から「3本のDMAがクロスしたところが売買チャンスになるのか?」という質問がありました。

彼は、ゴールデンクロス、デスクロスという専門用語は一切知らず、それが売買シグナルになるという認識も一切持っていませんでした。

日本のトレーダーを思考停止させる恐ろしい呪縛


日本のトレーダーは、売買シグナルの発生を非常に単純なルールで頻繁に認識し、「この売買シグナル(ロジック)をEA(MT4の自動売買システム)で運用すれば年利100%超」などの詐欺的な広告に簡単にだまされてしまいます。

優位性がありそうな売買シグナルを重層化すれば勝てる訳ではなく、本質的な相場攻略法を自分の頭でちゃんと考えることが重要です。

ディナポリ手法の全5回で紹介した複数のインジケーターを多面的に検証し、現状の相場の実体を立体的に正確に把握し、優位性が高いトレード体系を構築すべきです。

ディナポリのトレード手法で、最も単純かつ非常に勝率が高い「ブレッド&バター」であったとしても、EAのロジックに簡単に落とせるようなものではなく、AIレベルに高度だとご理解ください。

熟練した技術と判断力を持つ人間による高度なテクニカル分析と売買判断を伴うトレード体系だからこそ勝てるのであって、誰でも思いつく簡単なロジックを積み上げて売買ポイントを絞り込み精度を上げたつもりになっても、その程度の代物が通用するほど、実際の相場は甘くはありません。

しかし、ディナポリ手法の「ブレッド&バター」を習得できれば、ヘッジファンド自慢のAIにさえ絶対負けることはありません。

この講座の本筋(ディナポリチャートのセットアップ方法)からずれてしまい申し訳ありませんが、最終回なのであえて述べます。

MEMO
日本のトレーダーのチャート分析を思考停止させる最も恐ろしい呪縛とは?
  1. オシレーター指標の買われ過ぎ・売られ過ぎシグナルで、安易に逆張りトレードを仕掛ける
  2. ゴールデンクロス・デッドクロスの発生を売買シグナルとして、よく考えずに仕掛けを行う
  3. 自分の判断より、自称専門家が作った自動売買システムのほうが優秀だと信じている
ストキャスティクスも、その延長線上で、安易に使用して欲しくないと考えています。

ジョー・ディナポリの考え方

ディナポリ手法の考案者であるジョー・ディナポリは、オシレーター指標とストキャスティクスについて下記のように述べています。
下記の書籍のP135およびP137からの引用です。
参考 ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法トレーダーズショップ - 日本最大の投資家向け専門店 オシレーター指標について

買われ過ぎ・売られ過ぎというのは、トレーダーがトレードを行ううえであまり理解されていない市場状態のひとつだ。大半のトレーダーは、この主題について知っていることを活用しようとして損失を出してしまう。これは別に驚くことではない。われわれは偶然性と先行指標に頼っており、これらの概念が提示している課題に対してきちんと準備ができているトレーダーはほとんどいない。(以下略)

ストキャスティクスについて

ストキャスティックスは、トレーダーの持つ手法のなかで常に誤用されがちな指標のひとつとなっている。トレーダーらは通常、75%以上になれば買われ過ぎ、25%以下になれば売られ過ぎと考える。これは、考案者のジョージ・レインの教えではないし、ストキャスティックス・ポップ・インディケーター(ジェイク・バーンスタイン著『ショートターム・トレーディング・イン・フューチャーズ[Short Term Trading in Futures]』)に関するジェイク・バースタイン氏の研究が示すものとはまったく正反対なのだ。事実、ジェイクの研究によれば、強い相場の変動の50%は、75%と25%のバリアをクロスしたあとで発生しているのである。(中略)
新米のトレーダーにとってもっと複雑な問題は、トレンドを形成している市場では通常、継続中のトレンドの典型的なリトレイスメント(押し・戻り)の局面でも、ストキャスティックスがこの極端な(75%と25%の)水準に達することはめったにないという事実だ。この水準まで達するのを待っていては、大きな下落トレンドにあっては売る機会はないだろうし、大きな上昇トレンドにあっては買う機会はないだろう

ストキャスティクスはMACDと組み合わせて使用する

セットアップ講座Vol.4でも述べましたが、下記のような使い方をします。

  1. MACDで長く強いトレンドを認識する
  2. ストキャスティクスがMACDのトレンドと逆のシグナルを出したときに、トレンド方向にエントリーするチャンスと捉える
  3. セットアップ講座Vol.4で述べたディナポリ式フィボナッチ・リトレースメントの31.8%の押し目(戻り)を待ってエントリーする
ストキャスティクスは、MACDと比べて上下動が大きいので、2本のラインのクロスによるシグナルが頻繁に発生しますが、そのシグナル通りに売買してはいけません。

MACDで強い上昇トレンドを認識しているならば

  1. ストキャスティクスのゴールデンクロスはスルーする
  2. ストキャスティクスのデッドクロスで買いエントリーを考える
このような使い方をディナポリは推奨しています。

ストキャスティクスの一般的な利用方法とは全く異なりますので、注意してください。

MT4デフォルトのストキャスティクスとディナポリ式の違い

それぞれのパラメータ設定は下記の通りです。

  • MT4の標準パラメータ設定
    %K:5 %D:3 SlowD:3
  • ディナポリ式のパラメータ設定
    %K:8 %D:3 SlowD:3
注意
正確なディナポリ式パラメータについて
MT4では単純移動平均線を使いますが、ディナポリチャートではかなり特殊な「修正移動平均線(MAV)」で平滑化を行います。
それはMT4の設定の選択肢にないため、デフォルトの単純移動平均(Simple)を使用しています。
「Smoothed」という選択肢もあるのですが、MACDで単純移動平均を使用しているので、ストキャスティクスもそれに合わせています。

MT4でのパラメータ変更方法

たった30秒で設定完了する3ステップ

STEP.1
新規にストキャスティクスをセットアップする

MT4の画面の左上にあるプルダウンメニューから「Stochastic Oscillator」というインジケーターを挿入します。
「挿入」>「インディケータ」>「オシレーター」>「Stochastic Oscillator」
STEP.2
パラメータの変更

「パラメーター」タブがデフォルトで開きます。
赤枠で囲った部分のみ、数字を変更してくだださい。
「OK」をクリックして完了です。
STEP.3
これでストキャスティクスの設定完了

あっと言う間にディナポリ・ストキャスティクスの設定が完了しました。
「%D」がメインでLightSeaGreenの実線で、「スロー%D」がシグナルでRedの点線になります。

パラメータの確認や修正が必要な場合

MACDのパラメータ設定画面を閉じてしまった場合、下記の方法で開き、パラメータの確認や修正を行います。
参考 パラメータの修正が必要な場合【MT4無料インジケーター】3本のDMA(ずらした単純移動平均線) | ディナポリ式Vol.1 「Moving Average」の例になりますが、サブウィンドウの「Stochastic Oscillator」に読み替えてください。

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完成したディナポリチャートを使用した詳細なトレード戦略については、【無料】全65ページのFXトレードマニュアルにまとめましたので、今すぐ!入手してください。

参考 【無料】全65ページのFXトレードマニュアル上野ひでのりプロFX
これにて、全5回の【ディナポリ式】MT4インジケーター徹底解説・セットアップ講座は終了です。
5種類のインジケーターをもれなく活用してトレードを行いますので、セットアップの作業の過程で、そのインジケーターの正しい使用のしかたやパラメーター変更の狙いも、しっかり理解するようにしてください。

上野ひでのり